แล็บบริหารความเสี่ยง
ระบบบอกว่า “เข้าตรงไหน” แต่การคุมความเสี่ยงบอกว่า ปีหน้าคุณจะยังได้เทรดอยู่ไหม นี่คือลำดับคิดที่ต้องทำทุกครั้งก่อนส่งออเดอร์ — ค่าเริ่มต้นคือเสี่ยง 1% ต่อไม้ ตามระบบที่เราทดสอบ
1 · เงินในพอร์ต → ยอมเสีย → สต็อป → ขนาดไม้ → เป้า
สังเกต: เราเลือกจุดสต็อปก่อน (จากกราฟหรือจาก ATR) แล้วขนาดไม้ค่อยตามมา สต็อปกว้างขึ้น = ไม้เล็กลง ไม่ใช่เสียมากขึ้น ทุกไม้เสี่ยงเท่ากันที่ 1% เสมอ
| เป้า | ราคา | ระยะ | กำไร/ขาดทุน |
|---|---|---|---|
| สต็อป −1R | 97.00 | 3.00 | −฿1,000 |
| 1 : 1 | 103.00 | 3.00 | +฿1,000 |
| 1 : 2 | 106.00 | 6.00 | +฿2,000 |
| 1 : 3 | 109.00 | 9.00 | +฿3,000 |
| 1 : 5 | 115.00 | 15.00 | +฿5,000 |
R คือ “หน่วยความเสี่ยง” ของเรา คิดเป็น R แทนเป็นเงิน จะเทียบทุกเทรดได้อย่างยุติธรรม: ชนะ 1 ไม้ที่ได้ 3R จ่ายคืนแพ้ได้ถึง 3 ไม้
2 · ทำไม “ถูกบ่อย” ไม่ใช่ทุกอย่าง
ตัวเลขโดยประมาณจากการทดสอบย้อนหลัง ไม่ใช่คำสัญญาว่าอนาคตจะได้ผลเท่านี้ ดูผลทดสอบย้อนหลัง →
กดสุ่มใหม่เพื่อดูลำดับแพ้ชนะแบบอื่นที่โอกาสเท่าเดิม ความได้เปรียบยังเท่าเดิม — แต่เส้นทางไม่เหมือนเดิม นี่คือความรู้สึกของ “ความน่าจะเป็น” เวลาเทรดจริง
คนที่ถูก 70% แต่ได้ทีละนิด เสียทีละเต็ม จะค่อยๆ เลือดไหลซึม ส่วนระบบที่ชนะไม่ถึงครึ่ง แต่ตอนชนะได้มากกว่าตอนแพ้ พอร์ตกลับโต การเทรดคือ เกมของความน่าจะเป็นและการคุมความเสี่ยง ไม่ใช่เกม “ต้องถูกทุกครั้ง”
3 · แผนที่ค่าคาดหวัง
| อัตราชนะ ↓ · ได้:เสีย → | 1:0.5 | 1:1 | 1:1.5 | 1:2 | 1:3 | 1:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | -0.55R | -0.40R | -0.25R | -0.10R | +0.20R | +0.80R |
| 40% | -0.40R | -0.20R | +0.00R | +0.20R | +0.60R | +1.40R |
| 45% | -0.33R | -0.10R | +0.13R | +0.35R | +0.80R | +1.70R |
| 50% | -0.25R | +0.00R | +0.25R | +0.50R | +1.00R | +2.00R |
| 60% | -0.10R | +0.20R | +0.50R | +0.80R | +1.40R | +2.60R |
| 70% | +0.05R | +0.40R | +0.75R | +1.10R | +1.80R | +3.20R |
ค่าคาดหวังต่อไม้ = %ชนะ × ที่ได้ − %แพ้ × 1R · สีเขียว = ไปรอด · สีแดง = รูรั่วที่ค่อยๆ ดูดเงิน · กรอบ = จุดที่ระบบของเราอยู่ (โดยประมาณ)